压力测试在我国寿险业中的应用研究——基于中国人寿的实证分析  

作　　者：刘艳芳[1] 

机构地区：[1]北京工商大学,北京100037

出　　处：《海南金融》2012年第2期48-52,共5页Hainan Finance

摘　　要：本文基于Logit转换的宏观压力测试模型,定量评估分析宏观经济因素波动对我国寿险业系统稳定性的影响,并根据历史数据设计合理的压力测试情景对典型寿险公司进行冲击,探讨防范和化解寿险业系统性风险的路径。

关 键 词：LOGIT回归模型 压力测试 情景分析 宏观风险 

分 类 号：F842.6[经济管理—保险]