标的股票服从分数几何Liu过程的双向期权定价模型  

Bi-direction European Option Pricing Formula for Stock Price Follow Geometric Fractional Liu Process

作　　者：曾宁宁[1] 胡华[1] 

机构地区：[1]宁夏大学数学计算机学院,宁夏银川750021

出　　处：《宁夏师范学院学报》2011年第6期82-87,共6页Journal of Ningxia Normal University

基　　金：宁夏自然科学基金资助项目(NZ1050);宁夏研究生教育创新计划项目(2010)

摘　　要：期权定价一直是现代金融领域研究的核心.考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循分数几何Liu过程的假设下,研究双向欧式期权的定价问题.给出了双向欧式期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值的情况下给出数值算例.the option pricing problem is one of central contents in modern.nance.considering a lot of fuzzy exist in the actual financial conditions,This paper deals with the pricing of bi-direction European option.umder the assume that stock price follow geometric fractional Liu process,bi-direction European option pricing formula is obtained and examples are calculated with di.erent parameters.

关 键 词：双向期权 定价模型 分数几何Liu过程 模糊过程 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]