中国上市银行缓冲资本的顺周期实证研究——基于A股6家上市银行的动态面板数据研究  

作　　者：刘灿辉[1] 周晖[2] 曾繁华[1] 李章祥[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学 [2]浙江财经学院

出　　处：《管理世界》2012年第3期176-177,共2页Journal of Management World

基　　金：国家自然科学基金"我国逆周期金融监管机制研究"(71173180);湖南省社会科学基金"中国高新技术企业全球技术垄断竞争力实证研究"(2010YBB001)的阶段性研究成果

摘　　要：本文选取中国6家上市银行2003-2010年的面板数据，通过基于动态面板数据的最小二乘法估计了中国上市商业银行缓冲资本和产出缺口的关系，得出中国上市商业银行缓冲资本具有顺周期性特征的结论，并针对性地提出两条建议，一是要扩大银行资本监管的范围，由最低资本扩大到最低资本加上缓冲资本，二是缩短银行资本监管的周期，使银行更能够适应剧烈波动的经济环境。

关 键 词：顺周期性 银行缓冲资本 动态面板数据 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学] F832.51F224