基于Copula函数的人民币汇率变动和上证综指波动的相关性分析  

作　　者：朱文娟[1] 

机构地区：[1]西南财经大学会计学院,四川成都611130

出　　处：《投资与合作（学术版）》2011年第8期57-57,59,共2页

摘　　要：本文通过介绍Copula函数。分析了人民币汇率变动同上证综指波动之间的关系。研究发现人民币汇率同上证综指自然对数存在一定的正尾部相关性。

关 键 词：COPULA函数 相关性分析 尾部相关性 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]