国际原油期货价格波动对我国行业指数的影响  

The Effect of International Oil Price's Fluctuation on Chinese Industry Index

作　　者：刘康[1] 杨成元[1] 

机构地区：[1]中央财经大学金融学院,北京100081

出　　处：《中央财经大学学报》2012年第3期46-50,共5页Journal of Central University of Finance & Economics

摘　　要：本文采用了从2002年6月到2011年3月期间我国A股市场21个行业层面的日交易指数数据、美国西德克萨斯原油期货价格指数以及市场指数数据,运用多因素分析方法详细讨论了国际油价波动对我国各行业指数收益率的影响,发现国际油价的波动对我国的部分行业具有显著影响,并详细分析了市场指数和原油期货价格变动时,我国行业指数收益率对市场指数收益率和原油期货价格波动的不同反应。

关 键 词：原油期货价格 行业指数 市场指数 因素模型 

分 类 号：F752.66[经济管理—国际贸易]