无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型  

The Optimal Portfolio Based on VaR with the Consideration of Inflation and Riskless Assents are Relation to Risk Assents Return

作　　者：孙西超[1,2] 刘晓敏[1] 吴骏[1] 

机构地区：[1]蚌埠学院数学与物理系,安徽蚌埠233030 [2]东华大学信息科学与技术学院,上海松江201620

出　　处：《淮北师范大学学报（自然科学版）》2012年第1期24-28,共5页Journal of Huaibei Normal University：Natural Sciences

基　　金：蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR10)

摘　　要：文章研究无风险资产与证券收益率相关时通货膨胀率影响下的均值-VaR模型,用拉格朗日乘子法得出了M-VaR模型的有效边界,证明其有效边界是一个凸区域,该模型是一般M-VaR模型的推广.In this paper, we research the optimal portfolio based on VaR with the consideration of inflation and get the efficient frontier by the Lagrange method of multipliers. Then we proof the M - VaR efficient convex curve, which is the generalization of the M-VaR efficient frontier with the reckless assets consideration of inflalion. frontier is a without the

关 键 词：M-VaR 通货膨胀率 有效边界 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]