时间序列问题的建模方法和过程  

On the Modelling of Time Series

作　　者：首招勇[1] 杨媛媛[2] 

机构地区：[1]第二军医大学网络中心,上海200433 [2]第二军医大学卫勤系,上海200433

出　　处：《数学理论与应用》2012年第1期112-120,共9页Mathematical Theory and Applications

摘　　要：时间序列分析是研究经济学和统计学的一种重要方法,通过分析实际的时间数据序列进行建立数学模型,用来预测序列的未来的发展情况.本文介绍了时间序列的发展概况和基本概念,论述了ARMA模型的自协方差函数、自相关系数、偏自相关函数的特征和Box-Jenkins建模.Box-Jenkins建模方法一般包括模型识别、参数估计、模型适用性检验和预测等步骤,该模型主要运用于单变量、同方差场合的线性模型.通过对模型的进一步研究,明确了模型的定阶与参数估计等问题.This paper surveys the theory of time series, including the theory of ARMA model and the method of Box - Jenkins modelling.

关 键 词：时间序列 Box-Jenkins方法 平稳 参数估计SAS 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]