基于结构时间序列模型的季节调整方法研究  

作　　者：韩冬梅[1] 高铁梅[1] 

机构地区：[1]吉林大学

出　　处：《数量经济技术经济研究》2000年第3期41-44,共4页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：国家自然科学基金的资助下完成的;项目号:79770040

摘　　要：一、季节调整的重要意义 月度或季度经济时间序列一般可分解为四种变动要素,即长期趋势要素T,循环要素C,季节变动要素S和不规则要素I。季节变动要素和循环要素的区别在于,季节变动要素是每年重复出现的周期变动,是由温度、降雨、年内的月份、假期、政策等引起的,而循环要素是间距比较长且不固定的一种周期性波动,它代表景气波动。经济时间序列分解模型也称为结构时间序列模型。依据时间序列的四个构成要素在模型中的相互关系,可以表现出多种不同的形式,一般而言,基本的分解模型为加法模型和乘法模型。设经济时间序列为{y1}。

关 键 词：经济系统 季节调整 结构时间序列模型 

分 类 号：F224.12[经济管理—国民经济]