认股权证定价的有限差分解法及其实证研究  

作　　者：张明明[1] 

机构地区：[1]山西大学管理学院

出　　处：《致富时代（下半月）》2012年第1期88-88,共1页

摘　　要：认股权证类似却又不同于看涨期权，影响其价值的因素比普通期权复杂。该文应用Black—Scholes期权定价模型，同时考虑股本的稀释效应，对认股权证的理论价值进行分析，并以东阿阿胶的权证为例做实证分析。

关 键 词：认股权证 Black—Scholes期权定价 稀释效应 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]