基于ARMA模型的季度CPI的预测与分析  

作　　者：董丹丹[1] 钱凯[1] 马艳[1] 

机构地区：[1]安微大学经济学院

出　　处：《中国商界：上半月》2012年第4期99-100,共2页

摘　　要：本文分析了我国季度CPI时间序列（1990第一季度到2011第四季度），在将数据平稳的基础上建立自回归移动平均模型（ARMA模型），从中找出了我国季度CPI序列的变化规律，并在此基础上对未来一季度进行预测。

关 键 词：CPI 时间序列 ARMA模型 

分 类 号：F726[经济管理—产业经济]