基于Bootstrap和内点法的极值POT模型及极端风险度量  

作　　者：杨爱军[1] 黄超[2] 

机构地区：[1]南京审计学院金融学院,江苏南京211815 [2]东南大学数学系,江苏南京210096

出　　处：《金融理论与实践》2012年第3期66-69,共4页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金(71002109);教育部人文社会科学青年基金项目(09YJC790266);南京审计学院人才引进项目(NSRC10014)资助

摘　　要：为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算VaR估计的置信区间,从而可以度量风险价值的精度。最后,讨论文中方法在沪股市场极端风险度量中的应用。

关 键 词：金融市场 内点发 BOOTSTRAP法 风险价值 置信区间 

分 类 号：F830.1[经济管理—金融学]