VaR和Z′评分模型在农企信用担保风险管理中的应用  

Application of the VaR and Zeta Model in the Risk Management of Credit Guarantee for Rural Enterprises

作　　者：吴庆田[1] 

机构地区：[1]中南大学商学院,湖南长沙410083

出　　处：《财经理论与实践》2012年第2期21-24,共4页The Theory and Practice of Finance and Economics

基　　金：国家社科基金重点项目(08AJY040);教育部人文社科基金项目(10YJA790201);湖南省软科学计划项目(2007ZK3073);湖南省社科基金项目(07YBA011)

摘　　要：对农村企业信用担保风险的有效管理是农村企业信用担保机构存在的基础,因此,农村企业信用担保机构应建立能够贯穿整个担保项目始终的信用担保风险管理体系。而选用能兼顾事前风险预测和事后风险监控的VaR模型和Z′评分模型作为农企信用担保机构定量风险管理的手段,可以有效实现其风险管理目标。The risk management of credit guarantee is very important. It is necessary for rural credit guarantee enterprises to establish a risk management system to control the whole process of the guarantee projects. It is believed that VaR model and Z＂ model are good choices to achieve the goal of risk management by controlling the risks of credit guarantee.

关 键 词：农村企业 信用担保 风险管理 

分 类 号：F832.39[经济管理—金融学]