基于VAR模型的国内外大豆价格整合研究  

作　　者：李敏[1] 李谷成[1] 冯中朝[1,2] 

机构地区：[1]华中农业大学经济管理学院 [2]湖北农村发展研究中心

出　　处：《世界农业》2012年第4期42-47,共6页World Agriculture

基　　金：现代农业产业技术体系建设专项资金(编号:CARS-13);国家自然科学基金项目(编号:70903027);教育部人文社会科学研究项目(编号:09YJC790105);教育部博士学科点专项科研基金(新教师基金)(编号:20090146120004);武汉市软科学计划(编号:201040333114);中央高校基本科研业务费专项基金(编号:2010PY032;2011PY133)资助

摘　　要：本文首先总结了国内外大豆价格变动的基本规律。然后,基于VAR模型运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验和脉冲响应等方法对大豆国内外价格长、短期整合情况和因果关系等进行实证分析。研究显示,1998—2009年大豆国内外价格长、短期都整合,大豆国际价格是国内价格的格兰杰原因,反之却不成立。

关 键 词：价格 VAR模型 协整检验 脉冲响应 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F313.7F323.7