融资融券市场的动态保证金模型设置  

作　　者：顾维清[1] 鲍俊颖[1] 高君健[1] 陈成[1] 

机构地区：[1]重庆大学数学与统计学院,重庆400030

出　　处：《中国市场》2012年第13期31-33,共3页China Market

摘　　要：本文讨论了用股票和现金共同作为保证金的情况下融资融券保证金系统的设定方法,保证金系统用负收益条件概率作为衡量券商风险的测量工具。本文构造的保证金系统是动态的,它可以根据股票的价格进行调整。融资融券业务在我国重新兴起,如何规范融资融券市场特别是风险防范是券商们所关注的。

关 键 词：融资融券 初始保证金 维持保证金 MARKOV链 强行平仓 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]