债务抵押债券(CDO)定价模型的仿真及其统计特性分析  

作　　者：乌画[1] 

机构地区：[1]中南大学商学院

出　　处：《求索》2012年第3期5-7,183,共4页Seeker

基　　金：国家自然科学基金(71173241);教育部新世纪人才计划(NCET-10-0830)的支持

摘　　要：Gauss-Copula模型作为一种统计性质良好的风险测算技术受到金融工程理论界的广泛重视,现已成为金融衍生工具风险测算的一种重要手段。本文就Gauss-Copula模型对CDO定价的参数敏感度进行了比较分析,最后利用仿真数据对模型稳定性和解空间范围进行了实证研究。

关 键 词：债务抵押债券 Gauss-Copula 定价模型 敏感性 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]