资本监管与银行风险行为:一个理论模型  

作　　者：曹建华[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710049

出　　处：《探索》2012年第2期99-103,共5页Probe

摘　　要：在Allen&Gale(2000)模型的基础上,我们建立了连续的无限时域的银行决策模型,考察资本充足监管对银行风险行为的影响。在完全竞争的市场条件下,监管部门对资本充足要求的提高,能够诱导银行审慎经营,减少风险行为。而在不完全竞争的市场条件下,资本充足监管要求的提高对银行风险行为的影响存在不确定性,资本监管不一定会达到预期的效果。

关 键 词：资本充足监管 银行风险 金融体系 金融市场 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]