Hurdle模型在非寿险分类费率厘定中的应用  

作　　者：徐昕[1] 郭念国[2] 

机构地区：[1]首都经济贸易大学金融学院,北京100070 [2]河南工业大学理学院,郑州450001

出　　处：《统计与决策》2012年第9期28-31,共4页Statistics & Decision

基　　金：河南工业大学青年教师科研资助项目(08XJC026)

摘　　要：泊松回归模型是常用的索赔次数预测模型。但在实务中,索赔次数往往具有零膨胀特征,如果继续使用泊松模型会低估参数的标准误差,高估其显著性水平,从而在模型中保留多余的解释变量,产生不准确费率厘定结果。Hurdel模型是一个二阶段模型,可以将索赔次数分为两个部分来处理。因此,利用该模型的这一性质来处理费率厘定中具有零膨胀特征的索赔数据,可以有效地改善拟合效果。

关 键 词：零膨胀 费率厘定 索赔次数 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]