高频环境下金融资产收益波动率研究的新进展  

作　　者：杨科[1] 田凤平[2] 林洪[3] 

机构地区：[1]华南农业大学经济管理学院,广东广州510642 [2]中山大学国际商学院,广东广州510275 [3]广东商学院,广东广州510320

出　　处：《金融理论与实践》2012年第5期22-26,共5页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金项目(资助号:7097114370673116);中国博士后科学基金(资助号:2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(资助号:GD11YLJ01);中山大学青年教师起步资助计划(资助号:41000-3181404);2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地;中央高校基本科研业务费专项资金(资助号:10wkjc0509WKPY35);广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究"

摘　　要：金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。

关 键 词：高频已实现波动率 金融风险管理 金融资产收益波动率 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学]