广义经验似然估计量的结构参数检验水平校正  

作　　者：李昊[1] 

机构地区：[1]北京师范大学珠海分校,广东珠海519085

出　　处：《统计与决策》2012年第10期9-13,共5页Statistics & Decision

摘　　要：文章首先从理论上揭示了广义矩估计量隐含的等概率加权,会导致结构参数检验存在严重的显著性水平扭曲。随后,本文应用广义经验似然估计量校正了水平扭曲。进一步,蒙特卡罗仿真基础上的比较研究证明了这一校正有效。文章研究表明,在对结构参数进行假设检验时,为保证结论的稳健性,应使用广义经验似然估计量并由此来形成检验结论。

关 键 词：结构参数 水平校正 广义矩 广义经验似然 蒙特卡罗 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]