公司特质波动研究述评  

作　　者：花冯涛[1,2] 

机构地区：[1]安徽师范大学经济管理学院,安徽芜湖241000 [2]上海财经大学公共经济与管理学院,上海200433

出　　处：《宿州学院学报》2012年第4期7-10,共4页Journal of Suzhou University

基　　金：国家社会科学基金青年项目"基于亏损异质的上市公司财务价值驱动因素研究"(09CJY085);安徽高校省级自然科学研究项目"中国证券市场公司特质波动测度;影响因素及经济后果研究"(KJ2012Z122);上海财大研究生(博士)科研创新基金"风险投资与区域创新:理论与实践"(CXJJ-2011-311);安徽师范大学校级青年科学基金"中国证券公司风险管理研究"(2006xqn21)

摘　　要：针对金融经济学的新兴研究领域——公司特质波动,从以下三个方面进行文献述评:公司特质波动测度方法,主要包括直接分离法和间接分离法;公司特质波动趋势及其影响因素研究;公司特质波动定价,即"特质波动之谜"现象及其形成机理研究。在文献综述的基础上,指出目前研究的不足之处和对未来研究的展望:测度方法的创新;基于投资者异质信念的"特质波动之谜"现象解释;对公司特质波动内涵的进一步研究。

关 键 词：特质波动 趋势 测度 “特质波动之谜” 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]