汇率改革后我国通货膨胀成因的SVAR分析  

作　　者：李玲[1,2] 雷良海[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093 [2]杭州师范大学钱江学院,杭州310012

出　　处：《统计与决策》2012年第11期151-154,共4页Statistics & Decision

基　　金：上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB031);上海市教委重点学科建设项目(J50504)

摘　　要：文章将能源价格、产出、需求、汇率等因素引入反映宏观开放经济的商品市场——货币市场均衡(IS/LM)模型和总供给/总需求(AS/AD)模型,利用结构向量自回归(SVAR)方法实证分析了2005年7月汇改后至2011年4月期间,各变量对通货膨胀影响系数的变动状况,结果表明:2005年7月汇改后至今出现的通货膨胀现象更多的是一种由人民币升值引起的输入性通货膨胀,通货膨胀自身具有持续性。

关 键 词：通货膨胀 SVAR 脉冲响应 方差分解 

分 类 号：F822.5[经济管理—财政学]