多期风险资产组合的有效前沿  

The Efficient Frontier of Risk Portfolio in Multi-periods

作　　者：李楚霖[1] 杨明[1] 

机构地区：[1]华中理工大学数学系,武汉430074

出　　处：《管理工程学报》2000年第2期39-42,共4页Journal of Industrial Engineering and Engineering Management

基　　金：国家自然科学基金资助!(79670034)

摘　　要：本文讨论了多期投资组合的有效前沿的若干性质 ,通过对多期与单期的投资组合有效前沿的比较说明了长期投资中风险的特点。文章还以外汇资产为例 。The paper discusses some properties of efficient frontier of portfolio and risk in multi\|periods investment by comparing single and multiple periods. The paper also analyzes the result from real data of foreign currency portfolio.

关 键 词：有效前沿 资产组合 多期投资组合 风险资产 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]