基于Copula理论的随机变量的相关性  被引量:4

DEPENDENCE OF RANDOM VARIABLES BASED ON COPULA THEORY

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作  者:徐付霞[1] 董永权[2] 汪忠志[3] 

机构地区:[1]天津工业大学理学院,天津300387 [2]唐山师范学院数学与信息科学系,唐山063000 [3]安徽工业大学数理学院,马鞍山243002

出  处:《系统科学与数学》2012年第4期485-495,共11页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基  金:国家自然科学基金(11071104);河北省教育厅自然科学基金(Z2010322);唐山市科技局软科学基金(11140208a)资助课题

摘  要:研究了用Copula表示的相关性度量σ相比于Pearsen线性相关系数r和和谐性度量τ与p的优良性质,求解了4个最大不可交换Copula的相关性度量σ.为了便于计算,引入基于L_2距离的相关性度量φ,求解了某个单点值给定时Copula最优上下界的相关性度量φ_U和φL,作为特例,得到了4个最大不可交换Copula的另一种相关性度量φ.This paper studies the superior properties of the dependence measure a ex- pressed with Copula comparing with Pearsen linear correlation coefficient r and the concordance measures T and p, and obtains the dependence measures a of the four largest non-exchange Copulas. To make the calculation easier, another dependence measure ~ based on L2 distance is induced. The dependence measures ~u and ~L of Copula optimal upper and lower bounds at some single point value are given, and as a special case, the dependence measures ~ of the four largest non-commutative Copulas are given.

关 键 词:Copula Spearman’S P Kendall’S r 相关性度量σ 相关性度量φ. 

分 类 号:O211.3[理学—概率论与数理统计]

 

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