阈值协整参数的修正估计法小样本性质的比较  

作　　者：刘汉中[1] 李陈华[2] 

机构地区：[1]湖南商学院经济与贸易学院,长沙410205 [2]湖南商学院经济与贸易发展研究院,长沙410205

出　　处：《统计与决策》2012年第12期15-19,共5页Statistics & Decision

摘　　要：在阈值协整参数估计中,通常所采用的方法是OLS估计,但是由于样本容量的限制,OLS估计量具有偏差且非有效。文章对FM-OLS、CCR和DOLS这三种修正的阈值协整参数估计法进行了模拟研究,全面揭示了各估计量的小样本性质。

关 键 词：阈值协整 完全修正的OLS 正则协整回归 动态OLS估计 偏差和标准差 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]