中国股票市场对利率调整的反应机制研究  

作　　者：刘崴[1] 高广智[2] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710061 [2]中国人民银行西安支行,西安710075

出　　处：《统计与决策》2012年第13期160-163,共4页Statistics & Decision

基　　金：教育部哲学社会科学研究后期资助项目(10JHQ027)

摘　　要：文章基于构建的模型对短期利率、利率风险市场价格、股票价格波动性进行分析检验,得出2006～2010中国股票市场对利率调整的反应情况。结果表明为:股票价格对利率变化,短期内有较弱正向反应,而长期内有负向反应。

关 键 词：股票市场 利率 波动效应 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]