证券市场信息熵技术指标构建与应用  

Construction and Application of Information Entropy Index for Securities Market

作　　者：王保山[1] 邵明星[1] 丁爱亮[1] 徐炳振[1] 

机构地区：[1]宁波大学理学院,浙江宁波315211

出　　处：《宁波大学学报（理工版）》2012年第3期79-82,共4页Journal of Ningbo University：Natural Science and Engineering Edition

基　　金：国家自然科学基金(10774080)

摘　　要：选取上证每个交易日的日线数据,并对其进行统计分析.首先利用小波降噪技术,得出信息熵技术指标,然后适当选取信息熵阈值进行分析,得出价格走势以及市场特点对应的信息熵指标,进而指出其对长线投资信息熵技术指标的应用具有很好的参考价值.This article selects the data from each trading day of Shanghai Securities to conduct statistical analysis. First, we use the wavelet technique with noise reduction to obtain the information entropy of technical indicators, and then choose the appropriate information entropy threshold for carrying out the analysis. In so doing, we come up with the corresponding information entropy index of the price movements and market characteristics.

关 键 词：信息熵 小波分析 熵阈值 

分 类 号：O411.1[理学—理论物理]