基于蒙特卡罗模拟的投资项目风险敏感性分析  

作　　者：陈国栋[1] 

机构地区：[1]华北水利水电学院管理与经济学院,郑州450046

出　　处：《财会月刊（中）》2012年第6期59-61,共3页finance and accounting monthly

基　　金：2011年度河南省政府决策研究招标课题(项目编号:2011B030)的资助

摘　　要：在市场经济条件下,企业投资项目面临诸多风险因素。本文为了确定风险因素的大小,将Spearman秩相关系数引入到多因素敏感性系数确定中,并在此基础上建立了敏感性系数的标准化模型,然后结合实例进行了敏感性分析。由于蒙特卡罗模拟在电子表格软件上可以快速实现,所以这种投资项目敏感性分析方法是快速高效的。

关 键 词：风险管理 蒙特卡罗模拟 敏感性分析 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]