基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验  

Bootstrap Testing for Persistence Changes with Heavy-Tailed Dependent Sequences

作　　者：金浩[1,2] 张思[1] 乔宝明[1] 田铮[3] 

机构地区：[1]西安科技大学理学院数学系,陕西西安710054 [2]西安科技大学博士后流动站,陕西西安710054 [3]西北工业大学应用数学系,陕西西安710072

出　　处：《数学的实践与认识》2012年第13期174-179,共6页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学青年基金(71103143);中国博士后面上基金(20110491672);陕西省自然科学青年基金(2011JQ1016);陕西省教育厅科研计划项目(12JK0858)

摘　　要：基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及Bootstrap抽样方法的有效性.This paper considers testing against a change characterized by a shift in persis- tence of a time series, namely, a time series shift from stochastic stationaxity to stochastic nonstationaxity. We derives the null distributions of the test statistics and its consistency un- der the alternative hypothesis. In order to avoid estimation the heavy-tailed index, bootstrap procedures axe designed. The results from a Monte Carlo simulation support our claim.

关 键 词：厚尾相依序列 持久性变点 BOOTSTRAP方法 修正方差比率检验 单位根 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]