带ARMA误差的曲线回归模型的估计  

An Estimation of Curve Regression Model with ARMA Series Error

作　　者：刘次华[1] 朱石岩[1] 

机构地区：[1]华中理工大学数学系,湖北武汉430074

出　　处：《应用数学》2000年第2期76-79,共4页Mathematica Applicata

摘　　要：考虑广义回归模型 yi=g( ti) +εi,1≤ i≤ n,其中 g( .)为 R上的未知函数 ,随机误差εi 是 ARMA( p,q)序列 .本文利用线性小波光滑的方法 ,讨论未知函数 g( .)的小波光滑及 ARMA( p,q)的参数估计 .Consider the generalized curve regression model give by y i=g i(t)+ε i where {ε i} is ARMA series. Our goal is to estimate curve g(·) and estimation of AKMA series based on {y i} n i=1 , We apply wavelet smoothing to model and study the convergence of the wavelet estimation.

关 键 词：广义曲线回归 ARMA序列 小波平滑 收敛性 估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计] O211.67[理学—数学]