商业银行利率风险度量模型文献综述  

作　　者：骆静静[1] 徐娜[1] 屈晓静[1] 

机构地区：[1]安徽大学,安徽合肥230601

出　　处：《商情》2012年第31期13-13,共1页

摘　　要：利率风险一直是理论界和实际工作者十分关注的问题，与国外的研究成果相比，我国对利率风险的研究在广度和深度上都相差甚远。本论文过对商业银行利率风险国内外的研究成果进行综述找出我国利率风险研究的不足之处，并指出我国商业银行管理利率风险的方法。

关 键 词：商业银行 利率风险 度量模型 文献综 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]