深圳股市收益率的波动特征研究  

作　　者：肖亚超[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学,湖北武汉430074

出　　处：《商情》2012年第35期28-29,共2页

摘　　要：本文用最近11年的样本数据分析了深圳股票市场日收益率序列的波动特征．并利用AKCH族模型进一步论证了风险对股票收益率的解释力和深市存在的杠杆效应。

关 键 词：深市 波动性 GAR CH模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]