房价波动对商业银行流动性影响的实证分析  

作　　者：韩颖[1,2] 

机构地区：[1]华中科技大学经济学院 [2]华中科技大学武昌分校经济管理学院,湖北武汉430000

出　　处：《时代经贸》2012年第14期185-185,共1页TIMES OF ECONOMY & TRADE

基　　金：基于Markov转换动态条件相关分析的金融危机传导机制识别及对策研究,国家自然科学基金委员会.项目编号：（70971051）,项目时间：2010.01-201212.

摘　　要：本文基于vAR模型，运用格兰杰因果检验与脉冲响应函数两种方法，实证分析了我国房地产市场价格波动对商业银行流动性的影响，结果表明房价波动会对商业银行的流动性风险造成一个正向的影响，即房价上升会提高商业银行的流动性风险，并且这个影响的持续时间超过一年。

关 键 词：房价 流动性 格兰杰因果检验 脉冲响应 

分 类 号：F726.2[经济管理—产业经济]