我国商业银行利率敏感性缺口分析  

China commercial bank rate sensitivity shortage analysis

作　　者：游扬[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030

出　　处：《特区经济》2012年第7期115-117,共3页Special Zone Economy

摘　　要：金融自由化的迅猛发展使得中国银行业正面临着严峻的利率风险,识别和衡量利率风险并提升国内商业银行的利率风险管理能力,是我国商业银行利率风险管理面临的迫切问题。本文针对目前我国商业银行在利率市场化进程中所表现出来的特征,以中国工商银行为例通过利率敏感性缺口的方法实证分析我国商业银行目前所处的风险状态,并给出利率风险的防范和规避措施。The Chinese banking industry is facing unprecedented challenges of interest rate risk.Therefore,identify,measure and enhance our ability to interest rate risk management of commercial banks,is the urgent problems of commercial bank in China.This paper focuses on the current income structure of Chinese Commercial Bank＇s asset-liability mismatch,single,and strong dependence on net interest income,through empirical analysis of interest rate sensitivity gap method of current risk of ICBC,and gives the prevention and avoidance of measures of interest rate risk.

关 键 词：商业银行 利率风险 利率敏感性缺口管理 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]