数据缺失环境下中小银行内部评级体系的构建  

作　　者：刘吕科[1] 罗威 

机构地区：[1]中央财经大学中国经济与管理研究院 [2]北京正信嘉华管理顾问有限公司战略与风险服务部

出　　处：《新金融》2012年第8期61-63,共3页New Finance

摘　　要：实施新巴塞尔协议,提高对风险管理的敏感性及对其衡量的准确度是未来银行不断创新业务发展的需要,也是银行风险管理发展的必然趋势。中小银行由于其自身的局限性,在数据要求方面面临着较大的挑战。本文系统地分析了中小银行在内部评级体系构建过程中建模数据的主要缺陷,这些不足主要体现在数据时段、违约样本和数据集中度等方面。针对这些缺陷,本文给出了中小银行提高数据质量的策略选择,以期对中小银行内部评级体系建设提供有益的借鉴。

关 键 词：新巴塞尔协议 内部评级 中小银行 数据质量 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]