沪铝期货最优套期保值比率估计及其比较研究  

作　　者：向田田[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院,武汉430072

出　　处：《北方经贸》2012年第8期139-139,141,共2页Northern Economy and Trade

摘　　要：本文分别将OLS模型、ECM模型和ECM-GARCH模型用于我国沪铝期货市场的套期保值研究中,估计出三种方法下的最优套期保值比率,并对三种方法的套期保值效果进行比较分析。

关 键 词：套期保值 OLS ECM ECM—GARCH 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]