中日韩股票市场的联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析  

作　　者：高猛[1] 郭沛[1] 

机构地区：[1]中国农业大学经济管理学院

出　　处：《价格理论与实践》2012年第8期66-67,共2页Price:Theory & Practice

摘　　要：随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。

关 键 词：股票市场联动性 DCC—GARCH模型 投资风险 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]