线性回归模型的稳健估计及异方差检验  

Robust Estimation and Heteroscedastic Test of Linear Regression Model

作　　者：孙慧慧[1] 

机构地区：[1]盐城师范学院数学科学学院,江苏盐城224002

出　　处：《新乡学院学报》2012年第4期300-301,308,共3页Journal of Xinxiang University

基　　金：江苏省自然科学基金项目(BK2011058);盐城师范学院科研基金项目(11YCKL019)

摘　　要：将Huber函数引入线性回归模型的对数似然函数中,利用Fisher Scoring迭代法得到参数的稳健估计(M估计);在M估计的基础上,对模型进行异方差检验,建立Score检验统计量;最后用一组实际数据说明本文方法的有效性.Huber function is introduced into log-likelihood function of linear regression model. And Fisher Scoring iterative method is applied to get robust estimation （M-estimation） of parameters. Heteroscedastic test is studied based on M-estimator, score test statistic is established. At last, the availability of the method is illustrated by a group of real data.

关 键 词：Huber函数 稳健估计 SCORE统计量 异方差检验 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]