Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型  

作　　者：杨莉[1] 高岳林[1] 胡有婧[2] 

机构地区：[1]北方民族大学信息与计算科学学院,银川750021 [2]宁夏大学数学计算机学院,银川750021

出　　处：《统计与决策》2012年第17期20-24,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11061024);国家社会科学基金资助项目(07XJY038);北方民族大学校级科研项目(2009y034)

摘　　要：文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后给出当索赔额分布为指数混合指数分布时破产的两个量的数值结果。

关 键 词：两步保费率 对偶风险模型 Erlang(n)风险过程 贴现罚金函数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]