国际金融危机背景下经济增长干预效应的动态分析  

作　　者：许涤龙[1,2] 沈春华[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院,长沙410079 [2]湖南大学两型社会研究院,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2012年第18期148-150,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金资助项目(11BTJ012);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NECT-08-0185);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5048)

摘　　要：通过确立金融危机时点和经济刺激政策时点,构建干预分析模型推演刻画GDP序列的变动轨迹,并测算金融危机和经济刺激政策对我国三大产业的综合影响。研究结果表明:国际金融危机对我国GDP负面影响最大时点处于2009年第1季度,而经济刺激政策对我国GDP拉动效应最大时点处于2009年第3季度,经济刺激政策能够有效缓和国际金融危机对我国实体经济的影响。政策时滞存在且大约为两个季度,实际GDP变动趋势仍与国际金融危机前高度拟合。

关 键 词：国际金融危机 季度GDP增长 干预效应 统计模拟 

分 类 号：F831.59[经济管理—金融学]