城市商业银行利率敏感性风险实证分析——以五家城市商业银行2006-2010年的数据为样本  

作　　者：严太华[1] 李雅婷[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030

出　　处：《财会通讯（下）》2012年第9期127-129,共3页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：本文以五家城市商业银行2006年至2010年的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型对其进行利率敏感性分析。结果表明:城市商业银行的利率敏感性较强,资金缺口、利率变动、资产负债结构的变动、不同资产负债项目利率变动幅度均对商业银行经营效益影响明显。提出了提高缺口管理水平,改善资产负债失衡状况,大力发展中间业务,建立专门的利率风险管理机构等建议。

关 键 词：城市商业银行 利率风险 利率敏感性分析 缺口管理 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]