泊松过程在证券投资分析中的应用  

作　　者：赵利云[1] 

机构地区：[1]内蒙古科技大学数理与生物工程学院,内蒙古包头014010

出　　处：《财会通讯（下）》2012年第9期136-138,共3页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：本文视证券价格的波动为动态的泊松过程,对中国证券投资市场的证券价格的变化规律进行了分析。在此基础上,计算出泊松过程理论下的证券价格的期望值、证券投资收益率的期望值、收益率的方差。通过区间估计选择证券,对其建立证券市场的投资组合模型,从而判断证券市场中长期的总体走势方向,为证券投资者买卖决策提供新的参考依据。

关 键 词：数理统计 泊松分布 置信区间 证券投资 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51