区域系统性金融风险监测研究  

作　　者：俞树毅[1] 袁治伟[1] 

机构地区：[1]兰州大学经济学院,甘肃兰州730000

出　　处：《武汉金融》2012年第10期36-40,共5页Wuhan Finance

摘　　要：本文在大致阐释金融风险监测与评估内在逻辑关系及区域系统性金融风险内涵的基础上,构建了体现系统性风险特点及与金融监管不同层次分工的金融风险监测指标体系,并从三个层次就系统性金融风险的测度方法进行探讨,最后尝试运用VAR(向量自回归)模型就宏观经济运行的一些关键变量对银行业系统性风险的影响进行了实证分析。

关 键 词：系统性金融风险 风险监测 VAR 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]