基于MS-ARCH模型的我国生猪价格波动特征检验及其与CPI变动关联性分析  被引量:22

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作  者:吕东辉[1] 杨祚[2] 金春雨[3] 

机构地区:[1]吉林大学生物与农业工程学院,长春130012 [2]吉林大学商学院,长春130012 [3]吉林大学数量经济研究中心,长春130012

出  处:《农业技术经济》2012年第9期96-103,共8页Journal of Agrotechnical Economics

基  金:2012年吉林大学创新训练项目:我国房地产价格波动特征及其宏观经济政策传导机制研究;国家社科基金项目资助(编号:10BJL041);教育部人文社会科学研究规划基金项目资助(编号:08JA790054)

摘  要:基于MS(3)-ARCH(3)模型对生猪价格同比增长率波动特征进行实证分析,结果显示在生猪价格上行区间其增长率波动性最高,在生猪价格平稳运行区间其增长率波动性最低,在生猪价格下行区间其增长率的波动性居中;生猪价格变动三种波动状态的转移较为频繁;Granger因果关系检验表明生猪价格变动是CPI变动的单向Granger原因,CPI变动不是生猪价格变动的Granger原因;对生猪市场的干预不应只停留在价格层面,而应侧重培育健康可持续发展的生猪产业,减弱适应性预期所引致的"蛛网效应"对生猪价格的影响,防控生猪市场的风险。

关 键 词:MS-ARCH模型 生猪价格 CPI变动 

分 类 号:F323.7[经济管理—产业经济] F224

 

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