基于VaR技术的金融风险管理中的风险评估  

作　　者：孙广彪[1] 郑军[1] 

机构地区：[1]河北联合大学财务处

出　　处：《会计之友》2012年第29期83-88,共6页Friends of Accounting

基　　金：2012年河北省社会科学基金项目(项目编号:HB12YJ069);2011年河北省高等学校教育财务管理专项研究项目(项目编号:CWZX201129)

摘　　要：金融风险管理者最关注的是VaR技术的精度,目的就是通过构造VaR的置信区间和期望损失预测来评估常见的动态模型的精度,并量化误差的大小。要构造合适的置信区间,关键问题在于解决投资收益条件方差的动态行为。文章通过构造VaR的预测区间和期望损失来评估常见的动态模型的精度,并量化误差的大小,通过Monte Carlo方法来提供定量依据。它不仅可以作为金融机构评估和管理个别资产或资产组合市场风险的工具,而且可以作为金融监管部门监管金融机构和评估市场风险的重要手段。

关 键 词：金融风险 管理 VAR 评估 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]