商业银行操作风险计量的极值模型实证研究  

作　　者：林龙腾[1] 沈利生[1,2] 

机构地区：[1]华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021 [2]中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京100732

出　　处：《财经问题研究》2012年第11期52-57,共6页Research On Financial and Economic Issues

摘　　要：本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004—2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR。运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣。实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。

关 键 词：商业银行 操作风险 计量方法 

分 类 号：F830.3[经济管理—金融学]