金融风险度量方法演进研究  

作　　者：牟超兰[1,2] 

机构地区：[1]中南财经政法大学工商管理学院,武汉430074 [2]湖北民族学院经济与管理学院,湖北恩施445000

出　　处：《经济研究导刊》2012年第30期104-106,共3页Economic Research Guide

基　　金：国家社会科学基金项目"完善企业自主创新的激励机制与政策研究:从互补资产视角的研究"(08BJY027);湖北省软科学项目"基于互补资产的湖北省高科技企业持续成长的机制与政策研究"(2008DEA025)

摘　　要：风险广泛存在于金融领域的各个方面,因此如何度量风险就成为学术界一直以来的研究重点。梳理了金融风险度量方法的演进脉络,在对早期风险度量方法进行评价的基础上,阐述了VAR方法和CVAR方法的原理以及使用条件,并对其优缺点进行了评价。

关 键 词：金融风险 风险度量 方法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]