基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现  

作　　者：张连增[1] 段白鸽[1] 

机构地区：[1]南开大学经济学院,天津300071

出　　处：《统计与决策》2012年第21期17-23,共7页Statistics & Decision

基　　金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)

摘　　要：在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。

关 键 词：传统链梯法 过度分散泊松模型 预测均方误差 预测分布 非参数Bootstrap方法 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]