证券组合投资决策的二次规划方法与无差异曲线法  

作　　者：李政兴[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学信息学院,湖北武汉430064

出　　处：《中南财经大学学报》2000年第5期73-76,共4页

摘　　要：证券组合投资决策的二次规划方法实质上给出的是决策者在一定条件下的满意解 ,因为它没有考虑决策者的效用函数 ,因而并非是最优解。在考虑决策者效用函数的基础上 ,可以推导出一个利用无差异曲线确定最优解的方法。将两种方法进行比较分析 。

关 键 词：证券组合 投资决策 二次规划法 无差异曲线法 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]