基于Copula函数和蒙特卡洛模拟方法的权证定价  

Warrant Price Based on Copula Function and Monte Carlo Simulation Methods

作　　者：黄珍[1] 苑慧玲[1] 倪丽云[2] 

机构地区：[1]山东科技大学金融工程研究所,山东青岛266590 [2]同济大学经济与管理学院,上海200092

出　　处：《科技和产业》2012年第11期161-164,共4页Science Technology and Industry

基　　金：国家自然科学基金(70971079);春蕾项目(2010AZZ176)

摘　　要：在分析计算单一权证价格的基础上,提出了利用Copula函数和蒙特卡洛模拟的方法来计算多种权证的定价模型。具体实例分析表明,该方法可为投资者提供有益的投资决策参考。In this paper, the pricing method of calculating a variety of warrants is proposed based on calculations of a warrant price, The method can be regarded as the a use{hi investment decision-making reference for investors by the warrant-specific examples being applied.

关 键 词：COPULA函数 蒙特卡洛模拟 多种权证 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]