基于波动相关性及主分量变换的多元线性回归模型研究  

作　　者：王素立[1] 刘永[1] 

机构地区：[1]郑州航空工业管理学院信息科学学院,郑州450015

出　　处：《统计与决策》2012年第22期18-21,共4页Statistics & Decision

基　　金：航空科学基金资助项目(2011ZG55017)

摘　　要：文章针对多元线性回归模型提出了一种建立在主分量变换基础上的方法。该方法通过因变量与各个变量间对应的波动量建立相关性矩阵,以此来获得多元相关性分布状态;通过主分量变换获得具有最大相关性的主分量;最后按照主分量矩阵与各相关矩阵的距离及最小二乘估计确定回归系数。该算法建立在波动相关性分析基础上,反映了系统内相关要素之间的统计确定性,且建立在相关性统计上的主分量变换能够消除共线性问题对回归系数的影响,增加了最小二乘估计方法的可靠性。

关 键 词：多元回归 波动相关性 相关性矩阵 主分量变换 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]